lunes, 28 de marzo de 2011

Volatilidad Implícita y volatilidad histórica del S&P 500 cerca de chocarse

Volatilidad implícita del S&P 500 sufrió un grande cambio en la segunda semana de marzo pasando de 20% a 30% en dos días y en los dos días siguientes descendiendo nuevamente a niveles del 20%, mostrando la gran incertidumbre en la que se sumergieron los mercados bajo la crisis en Libia y el desastre en Japón.

La volatilidad histórica toco mínimos de cerca del 5% el 31 de diciembre de 2010 indicando que no podría decender mas y las acciones estarían tocando su techo, desde este momento la histórica empezó a incrementarse hasta cerca del 15% donde se encuentra hoy. Lo curioso fue que los precios continuaron subiendo mientras la historica también lo hacia segunda muestra que los precios podian estar tocando su maximo como los mostraron efectivamente los precios cuando el indice toco 1344.07 el 18 de febrero de 2011.

Las dos volatilidades estan cerca de chocarse lo que sugiere cautela por que los mercados podrian no tener direccion por el momento.


Carlos Andres Herrera
Analista de mercados

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